大捕房故事发生在三十年代初的上海滩，家住在大捕房的是一对龙凤胎兄妹，他们分别被称为关青山和关青月。他们有着非常不一般的情况：关青山莫名失踪了，在这之后关青月为了探究真相而化妆成哥哥的样子，进入他的原来的工作地点-巡捕房。在那里，关青月展示出她的机敏和好身手，这使得她能够在侦破案件中很有帮助。与此同时，其他人对她的怀疑和不信任也日渐增加。因为她和她的兄哥的身份并非一般，他的失踪事件也导致了关青月被称为龙凤胎弟妹。